"리스크관리 혁신, 선택 아닌 필수"
[서울파이낸스 정초원기자] 진웅섭 금융감독원장은 "은행의 리스크관리 혁신은 선택이 아닌 생존을 위한 필수전략"이라며 "은행 리스크 관련 조직문화를 전면 재점검해야 한다"고 밝혔다.
진 원장은 3일 은행회관 국제회의실에서 은행·은행지주회사, 학계전문가와 함께 '은행 리스크관리 선진화 워크숍'을 개최하고 이같이 말했다.
진 원장은 "최근 금융의 디지털화·글로벌화 진전으로 은행은 전통적인 리스크 관리방식을 혁신하고, 새로운 리스크에 미리 대비해야 하는 대전환기의 출발선상에 놓였다"며 "종전의 형식과 틀에 안주한 리스크 관리방식으로는 더 이상 리스크를 효율적으로 인식·관리하는데 한계가 있다"고 설명했다. 이어 "첨단 IT기술을 활용한 고도화된 리스크 관리기법을 개발하는데 많은 노력을 기울여달라"고 당부했다.
특히 그는 새롭게 출현할 리스크에도 적극적으로 대응해야 한다고 강조했다. 그는 "은행의 신기술 도입 확대와 핀테크 기업과의 제휴로 인증수단, 채널, 상품·서비스 등 금융거래 전반에 걸친 와해적 혁신이 일어나고 있다"며 "전자금융에서 발생하는 방대한 양의 바이오정보, 영상기록 등 신종 금융정보에 대한 은행의 내부통제가 부실해 오남용되거나 유출될 경우 막대한 운영리스크와 평판리스크에 직면할 수 있다"고 지적했다.
이와 관련 "기술변화에 대한 체계적인 모니터링을 통해 새로운 리스크 요인을 적극 관리하라"며 "감독당국도 디지털시대에 부합하는 감독체계를 구축하는 차원에서, 모바일 전용상품 등 거래채널별 트래픽, 비대면 금융거래시 인증수단별(생체인증 등) 거래동향 등 디지털리스크를 파악할 수 있는 상시감시지표를 개발할 계획"이라고 밝혔다.
또한 "은행 경영진이 리스크 정보를 정확하게 이해해 경영의사결정에 효과적으로 활용하라"며 "현재도 은행 실무진은 다양한 정보를 생산해 정기적으로 경영진에 보고하고 있지만, 은행 경영진은 리스크 정보가 갖는 의미를 제대로 이해하지 못해 의사결정에 적절히 활용하고 있지 못하다"고 지적했다.
스트레스 테스트에 대해서는 "총량적 측면에서 자본비율 관리수단으로 활용하는 것도 중요하지만, 익스포져 부문별로 취약점을 진단해 평상시에 선제적으로 대응하는 것이 중요하다"며 "스트레스 테스트 모형을 정교화하고 스트레스 테스트 결과를 은행의 리스크관리와 자본계획 수립에 적극 활용해달라"고 당부했다. 특히 감독당국도 향후 스트레스 테스트를 직접적 감독수단으로 활용하는 방안을 강구할 방침이다.
글로벌 은행규제의 국내 도입에 적극적으로 대비하고, 부동산 임대업 등 소호대출이 급증하는 쏠림현상이 나타나지 않도록 유념해야 한다고 전했다. 그는 "잘 갖춰진 리스크관리 시스템을 일시에 무력화시키는 주된 원인의 하나는 잘못된 안도감"이라며 "리스크 관리가 올바른 조직문화로 정착돼야만 제대로 작동할 수 있다"고 말했다.
