은행 외화 LCR 규제 적용…80%까지 단계적 상향

[서울파이낸스 정초원기자] 은행들이 대외적인 불안이 나타나더라도 버틸 수 있도록 유동성커버리지비율(외화 LCR)이 새롭게 규정된다.

금융위원회는 25일 외화 유동성 커버리지 비율 (LCR·Liquidity Coverage Ratio) 도입을 위한 '은행업감독규정 일부 개정규정안' 규정변경을 예고했다.

외화 LCR은 뱅크런을 가정한 유동성 위기 상황에서 30일 동안 빠져나갈 수 있는 외화 대비 즉시 현금화 가능한 고유동성 외화자산 비율이다. 시장 불안이 생겨도 은행들이 즉시 현금화할 수 있는 자산을 뜻하는 것으로, 수치가 높을수록 안전하다는 뜻이 된다.

이번 규정안에 따라 시중은행들은 LCR를 내년 60%에서 매년 10%p씩 단계적으로 올려 2019년까지 80%를 맞춰야 한다.

다만 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5% 미만인 은행은 규제 대상에서 제외된다. 작년 말 기준으로 전북은행과 제주은행, 광주은행은 규제를 받지 않게 됐다. 수출입은행과 외국은행 국내지점에 대해서도 외화 LCR 적용을 면제하기로 했다.

IBK기업은행, NH농협은행, 수협은행 등 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%p씩 높여 2019년 LCR 80%를 맞춰야 한다. KDB산업은행의 최종 LCR 규제 비율은 60%로 규제가 완화 적용된다.

규제를 위반할 경우에 대한 제재 근거도 마련됐다. 은행들이 LCR 규제를 지키지 않을 경우 1~2회 위반 때 사유서·달성계획서를 제출해야 한다. 또 3~4회 위반 때는 규제 비율이 5%p씩 높아진다. 5회 이상 위반하면 LCR을 맞출 때까지 신규외화자금 차입(만기 30일 이내인 콜머니 제외)이 금지된다.

정부는 9월5일까지 규정변경 예고기간을 거쳐 필요한 후속조치를 마련하고, 규제개혁위원회 심사와 금융위원회 의결을 통해 이번 규정을 확정할 계획이다.