국민은행이 바젤Ⅱ 체계 구축에 본격 나선다. 25일 금융 및 관련업계에 따르면 국민은행은 바젤Ⅱ 체계 구축을 위한 신용리스크 컨설팅 사업자로 올리어 와이만컨설팅과 엑센츄어를 선정했다.

국민은행은 이번주부터 본격적인 컨설팅 프로젝트에 들어가 7월말까지 완료할 예정이다. 이번 신용리스크부문에 대한 컨설팅에서는 PD(부도예측율), EAD(손실예측율) 요건 등에 필요한 실제 보유 데이터를 산출해 바젤Ⅱ에서 요구하는 요건과 갭 분석을 하게 된다.

운용리스크부문은 KPMG를 통해 컨설팅을 진행중이며 컨설팅 결과를 바탕으로 중장기 계획에 따라 신용리스크 및 운영리스크 시스템을 보완한다는 계획이다.

국민은행은 상반기에 운영리스크 부문에 대한 컨설팅을 완료하고 올해말까지 신용 및 운영리스크 시스템에 대한 청사진도 마련하기로 했다.

이미 소매금융 부문의 신용평가시스템(CSS) 모델을 개발했으며, 기업금융 부문에서는 대기업 신용평가 모형을 새로 개발하고 있다. 또 운영리스크 부문에서는 내부손실데이터의 축적체계를 갖추는데 주력하면서 운영리스크 관리 프레임워크 및 통제방안을 수립할 계획이다.

국민은행은 신용 및 운용리스크에 대한 컨설팅 결과를 바탕으로 하반기에는 바젤II에 적합한 시스템 구축에 나설 예정이다. 한편 신한금융지주는 올 6월말까지 1단계 바젤Ⅱ 컨설팅을 추진하고 내년 6월까지 신용·운용리스크의 모듈별 구축에 나설 방침이다.