국내은행 최초 기본내부등급법 사용 승인 획득
 
[서울파이낸스 이상균 기자] <philip1681@seoulfn.com> 국민은행이 자기자본비율(BIS) 비율 산출의 기초가 되는 위험가중자산 산출시스템을 한국IBM GBS와 함께 개발했다고 22일 밝혔다. 최근 국민은행은 국내 은행 중 유일하게 금융감독원으로부터 신용 리스크 대비 자기자본비율(BIS) 산출에 대한 기본내부등급법(FIRB) 사용 승인을 획득한 바 있다.
 
기본내부등급법 사용의 승인을 받으면 기존의 외부적격 신용평가기관의 평가결과를 활용하는 표준방법과 달리 은행이 자체적으로 거래 상대방의 신용평가를 수행하고 해당 결과를 반영할 수 있게 된다. 즉, 기업 여신에 대해서 자체적으로 추정한 부도율(PD)을 사용할 수 있으며 소매 여신에 대해서도 자체적으로 추정한 부도율(PD), 부도시 손실률(LGD), 부도시 익스포져(EAD) 등과 같은 리스크 파라미터를 사용해 위험가중자산 및 BIS 비율을 산출할 수 있다. 이럴 경우 해당 은행은 리스크 관리 능력이 향상되고 영업전략도 유연해지는 효과를 얻게 된다.
 
이번 사용 승인에 따라 우선 국민은행의 신뢰수준이 높아져 국내외 자금시장에서 조달비용이 감소할 것으로 전망된다. 또한 거래 고객이나 상품에 내재된 리스크를 더욱 세분화하고 정교하게 측정해 신상품 개발과 신규 목표 고객군 발굴, 그리고 기존 고객에게 차별화된 접근이 가능해질 것으로 보인다.
 
한편 지난해 6월말 신용 리스크에 대한 자기자본비율에 대해서 표준방법이 아닌 기본내부등급법(FIRB)으로 산출하기 위해 국민은행을 비롯한 일부 은행들이 금융감독원에 사용승인을 신청했지만, 6개월여에 걸친 서류심사와 입점점검 등을 거쳐 유일하게 국민은행이 기본내부등급법의 사용승인을 받았다.
 
이상균 기자 <빠르고 깊이 있는 금융경제뉴스>