9월 말 부동산PF 연체율 2.42%···전분기比 0.24%p↑
[서울파이낸스 김현경 기자] 금융위원회는 국내 금융회사의 총 해외 부동산 대체투자 규모는 전체 자산의 0.8% 수준인 55조8000억원으로, 향후 글로벌 자산가격 하락 등 손실이 확대되더라도 시스템리스크로 이어질 가능성은 없다고 11일 밝혔다.
금융위는 이날 김소영 부위원장 주재로 '금융시장 현안 점검·소통회의'를 개최하고 해외 부동산 대체투자, 부동산PF 연체율, 증권사 외화유동성 등 잠재 위험요인을 점검했다.
먼저, 해외 부동산 대체투자와 관련해선 손실이 확대되더라도 금융권의 자금 손실 흡수 능력으로 충분히 대응이 가능하다고 판단했다. 엄격한 스트레스 조건을 부가한 경우에도 내년 전 금융권의 최대 손실액은 금융권 자기자본 대비 미미한 수준에 그치는 것으로 나타났다.
김 부위원장은 "해외 부동산 대체투자 손실이 시스템리스크를 유발할 가능성은 크지 않다"면서 "해외 부동산 익스포져가 큰 회사의 경우 개별 회사차원에서는 건전성 우려가 나타날 수 있는 만큼 금감원이 앞으로도 손실 가능성과 각 금융회사의 대응 상황을 밀착 모니터링 해달라"고 당부했다.
금융권 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율은 올해 9월 말 기준 2.42%로 6월 말(2.17%) 대비 0.24%p(포인트) 상승한 것으로 나타났다.
PF 연체율은 지난해 말 1.19%에서 올해 3월 말 2.01%, 6월 말 2.17%, 9월 말 2.42%로 꾸준히 증가하는 추세지만, 당국은 전반적으로 안정적인 상황을 유지하고 있다고 진단했다.
특히, 2분기 PF연체율이 17.28%까지 치솟았던 증권업계의 경우 3분기엔 13.85%로 3.43%p 줄었는데, 이는 우발채무인 증권사 보증 PF-ABCP를 PF사업기관가 만기일치 대출로 전환하고 PF 부실채권을 대손상각하는 등 리스크 관리 노력에 따른 결과다.
반면, 상호금융업권의 부동산PF 연체율은 6월 말 1.12%에서 9월 말 4.18%로 3.05%p 상승했는데, 이는 일부 대규모 사업장 연체가 반영된 결과다.
다만, 금융위는 "상호금융업권의 자본과 충당금적립 규모 등을 고려할 때 업권의 건전성 리스크로 확대될 가능성은 낮은 것으로 분석된다"고 설명했다.
이 밖에 보험업권의 9월 말 부동산PF 연체율은 1.11%로 6월 말(0.73%)과 견줘 0.38% 올랐으며 같은 기간 △저축은행업권 4.61%→5.56%(0.95%p↑) △여신전문사 3.89%→4.44%(0.55%p↑) 등을 기록했다.
김 부위원장은 "높은 금리와 부동산 경기 회복 지연 등 PF 사업여건 개선이 더딘 것은 사실이나, 금융기관의 PF 익스포져도 안정적으로 관리되고 있고 'PF 대주단 협약' 등 사업성 개선 노력도 이뤄지고 있다"고 말했다.
그러면서 "정부는 정상사업장에 대한 주금공‧HUG 사업자보증 등 금융공급, 사업성이 부족한 사업장에 대한 재구조화 유도 등 PF 사업장의 점진적인 연착륙 조치를 꾸준히 추진하고 있다"며 "PF 리스크가 금융시스템 전반으로 확산되지 않도록 시장상황에 대한 면밀한 밀착 모니터링을 지속하면서 금융업권의 손실흡수능력 확충에도 만전을 기할 것"이라고 강조했다.
이날 회의에선 해외 주가 하락 등 충격에 따른 증권사들의 외화 유동성 조달 능력도 점검했다.
점검 결과 전 해외 주가지수가 동시에 급락 하락하는 경우를 가정했을 때에도 현재 증권사들이 보유하고 있는 외화 유동성을 통해 충분히 대응이 가능한 상황으로 평가됐다.
특히, 지난 2021년부터 증권사별 ELS 자체 헤지 관련 외화조달 비상계획 수립이 의무화돼 외화조달 안전망이 더 강화된 측면이 있는 만큼 해외 주가 하락으로 인한 마진콜 리스크는 관리 가능한 범위 안에 있는 것으로 평가했다.
그동안 발행에 다소 어려움을 겪었던 여전채와 관련해서도 "단기간 내 여전사 유동성 리스크가 현실화될 가능성은 제한적"이라고 평가했다. 각 여전사가 보유하고 있는 유동성과 만기도래 영업자산 규모, 회사별 자금조달 계획, 개선된 채권발행 여건 등을 고려한 평가다.
금융위 관계자는 "다만 예상치 못한 시장 충격이 발생할 경우 신용도가 낮은 일부 여전사에서 유동성 압박이 심해질 우려가 있는 만큼 이에 대한 철저한 모니터링과 함께 유동성 지원을 위해 필요한 조치들을 지속해 나갈 계획"이라고 했다.
