[서울파이낸스 박조아 기자] 금융감독원은 글로벌IB 2개사의 불법 공매도를 적발했다고 15일 밝혔다. 이번에 적발된 글로벌 IB 2개사는 해외 기관투자자들을 상대로 공매도(매도스왑) 등 국내 주식 투자 서비스를 제공하는 주요 공매도 주체 중 하나로 주식을 소유하지 않은 상태에서 공매도를 하고, 사후에 차입하는 방식 등으로 불법 공매도를 지속했다.
홍콩 소재 A사는 2021년 9월~2022년 5월 기간 중 101개 종목에 대해 400억원 상당의 무차입공매도 주문을 제출했다. A사는 다수의 내부부서를 운용하며 필요시 부서 상호간 대차를 통해 주식을 차입(대여) 하는 과정에서 대차내역 등을 시스템에 입력하지 않아 소유주식을 중복계산해 과다표시된 잔고를 기초로 매도주문을 제출했다.
그 결과 매매거래 익일(T+1)에 결제수량 부족이 지속적으로 발생하는 것을 인지했으면서도 원인규명 및 시정 등의 조치를 취하지 않고 사후차입 등의 방식으로 위법행위를 사실상 방치했다. 또 A사의 계열사인 국내 수탁증권사도 A사의 무차입공매도 주문을 지속적으로 수탁한 것으로 나타났다. 해당 회사는 위탁자와 공매도포지션·대차내역을 매일 공유했고, 결제가능여부 확인 과정(프리매치 과정)에서 잔고부족이 지속 발생했음에도 결제이행 촉구 외에 원인파악 및 사전예방 조치 등을 취하지 않았다.
또 다른 회사는 홍콩소재 B사로 2021년 8월~2021년 12월 기간 중 9개 종목에 대해 160억원 상당의 무차입공매도 주문을 제출했다. B사는 해외 기관투자자들의 매도스왑계약을 해지하기 위해 공매도 주문을 제출하는 과정에서 사전에 차입이 확정된 주식수량이 아닌 향후 차입가능한 수량을 기준으로 매도스왑계약을 체결하고 이에 대한 헤지주문(공매도주문)을 제출했다.
이후 최종 체결된 공매도 수량을 기초로 차입계약을 사후확정하는 방식으로 내부시스템을 운영하는 등 위법행위를 방치했다. 적발 이후 B사는 차입이 확정된 수량을 기준으로 매도스왑계약을 체결하고, 해당 수량만큼만 공매도 주문이 가능하도록 시스템을 개선·운영하고 있다.
김정태 금융감독원 부원장보는 "금융감독원은 지난해 6월 이후 51개사의 무차빙 공매도 사건에 대해 집중 조사를 실시해 과징금 93억7000만원 및 과태료 21억5000만원 등 총 115억2000만원을 부과했다"며 "이번 사건은 PBS업무(Prime Brokerage Service)를 제공하는 글로벌 IB의 장기간에 걸친 불법공매도 행태로 현재까지 가장 크게 부과된 과징금인 38억원 보다 더 높게 부과될 것으로 예상되며, 증선위의 심의·의결을 거쳐 엄중한 제재조치를 진행할 예정"이라고 말했다. 이어 "증선위 등의 협의를 통해 조치가 최종 결정되는 만큼, 지금 단계에서 기업이나 종목을 말하는 건 적절하지 않다고 판단된다"고 덧붙였다.
김 부원장보는 "이번에 적발된 회사와 유사한 영업을 영위하는 주요 글로벌 IB를 대상으로 조사를 확대할 것"이라며 "국내 증권사는 계열회사 관계, 수수료 수입 등 이해관계로 위탁자의 위법행위를 묵인할 가능성이 있는 만큼, 글로벌 IB로부터 주문을 수탁받는 국내 증권사에 대해서도 검사를 강화하겠다고 말했다.
