[서울파이낸스 남궁영진 기자] 지난해 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 다시 역대 최대치를 경신했다.
22일 금융감독원이 발표한 '2019년 금융회사 장외파생상품 거래 현황'에 따르면 지난해 금융사의 파생상품 총 거래규모는 1경7945억원으로 집계됐다. 이는 전년(1경6304억원)과 비교해 10.1%(1641조원) 증가한 수준으로, 사상 최대치다.
지난 2015년 1경2274조원이었던 거래규모는 △2016년 1경2644조원 △2017년 1경3962조 △2018년 1경6304조원 등 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다.
금감원 관계자는 "해외 교역량 증가 및국내 금융회사 운용자산 규모 확대에 따른 관련 리스크 헤지수요 증가로 장외파생 거래규모도 함께 지속적으로 늘고 있다"고 설명했다.
기초자산별로 보면 통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래규모는 1경 3929조원으로 전년(1경2538조원)보다 11.1% 증가했다. 전체 거래의 77.6% 비중을 차지했다.
특히 통화선도가 11.4%(1345조원) 늘었는데, 미·중 무역협상, 브렉시트 및 홍콩사태 등 대외 리스크 요인 증가로 인한 외환시장 변동성 확대에 주로 기인했다. 금감원 관계자는 "고객 환헤지 수요 확대에 따른 은행의 대고객 거래 증가와 증권회사 해외투자 확대에 따른 조달 외화자금 환위험 회피 수요 증가 영향이 컸다"고 말했다.
통화선도는 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약으로, 환리스크를 줄이는 수단으로 사용된다.
이자율을 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래 규모는 3757조원으로 전년보다 7.6%(264조원) 증가했다. 금리 리스크 헤지 목적의 은행 대고객 거래 증가 및 증권회사 보유채권에 대한 금리상승 위험 헤지수요 증가 등으로 이자율스왑 거래가 크게 증가한데 따른 것이다.
이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래다.
같은 기간 주식을 기초자산으로 한 장외파생상품 거래는 207조원으로 7.2%(16조원) 줄었다. 지난해 말 파생결합증권 잔액이 전년 말보다 감소하면서 헤지 수요도 동반 감소하면서 주식스왑 거래도 12조원 줄었다.
신용을 기초자산으로 한 장외파생상품 거래는 29조2000억원으로 2.8%(8000억원) 증가했다.
지난해 장외파생사품 거래 규모를 금융권역별로 보면, 은행이 1경4827조원으로 전체의 82.6%를 차지했다. 증권사 12.7%, 신탁(자산운용 등 포함) 3.4% 등이 그 뒤를 이었다.
금융회사가 지난해 장외파생상품을 중개·주선한 거래 규모는 213조2000억원으로 전년보다 7.9%(15조7000억원) 늘었다. 특히 통화 관련 상품을 중개·주선한 거래 규모가 65조2000억원으로 75.3%(28조원) 급증했다.
다만 주식 관련 중개·주선 거래는 33.2%(38조원) 감소한 76조4000억원으로 집계됐다. 일부 증권회사들의 주식 포지션 축소에 따라 이를 헤지하기 위한 주식스왑 거래가 감소한 데 기인했다.
지난해 말 현재 장외파생상품 잔액은 1경 435조원으로, 전년 말(9279조원)보다 12.5%(1156조원) 증가한 것으로 집계됐다. 잔액 역시 사상 최대치다.
금감원 관계자는 "장외파생상품거래 증가추세 및 거래상대방 다변화에 대비해 관련 리스크 관리 체계를 강화할 필요가 있다"며 "G20 장외파생상품시장 개혁의 일환으로 거래정보저장소 제도와 비청산 장외파생상품거래 개시증거금 교환제도를 차질 없이 추진할 계획"이라고 말했다.
