[서울파이낸스 김현경 기자] IBK기업은행은 지난달 31일 리스크관리 수준 향상을 위해 금융감독원으로부터 신용리스크 고급내부등급법 변경 승인을 받았다고 7일 밝혔다.
고급내부등급법은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율의 신용리스크 위험가중자산 산출 방법 중 가장 높은 등급이다. 리스크 측정요소인 △부도율(PD) △부도시손실률(LGD) △부도시익스포져(EAD)를 은행이 자체적으로 추정한 값을 적용한다.
기업은행은 고급내부등급법 변경 승인을 받기 위해 지난 2년간 프로젝트를 수행했다.
변경승인에 따라 최근 부도고객의 회수율 추세와 구조조정, 외부매각 등 여신사후관리 상황, 감독규제 방향 등을 종합적으로 반영해 부도시손실률(LGD)과 부도시익스포저(EAD)를 산출할 수 있게 됐다.
변경된 내용은 지난 4분기 BIS자본비율 산출 시부터 적용한다.
기업은행 관계자는 "은행의 위기관리 능력이 화두로 떠오른 가운데 이번 변경승인으로 더욱 정교한 신용리스크 측정이 가능해졌다"며 "BIS자본비율의 안정성과 신뢰도 제고에 기여할 것"이라고 말했다.
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