[서울파이낸스 박조아 기자] 한국거래소는 오는 10월 4일부터 KRX·S&P ESG 고배당 지수와 시장대표선물 TWAP 고배율 지수 4종 등 총 5종의 지수를 발표할 예정이라고 28일 밝혔다. TWAP는 코스피 200 및 코스닥 150 선물지수의 롤오버 비용을 시간가중평균가격(Time Weighted Average Price)으로 산출하는 지수로 상장지수펀드(ETN) 등 증권상품 운용 시 추적오차를 줄일 수 있도록 설계됏다.
KRX·S&P ESG 고배당 지수 는 ESG 투자문화 확산을 위하여 글로벌 지수사업자인 S&P DJI와 공동개발한 지수로, ESG 및 고배당 우량주에 대한 투자수요를 동시에 충족한다.
코스피 200 지수 구성종목 중에서 재무 및 ESG 스크리닝(Screening) 요건을 충족하는 배당수익률 상위 50개 종목으로 구성됐다. 해당 요건은 △유동시가총액 3000억원 이상, 일별거래대금 10억원 이상 △ S&P DJI ESG 평가점수 하위 25% 제외 △미디어 분석 등을 통해 기업 및 대주주에 ESG 관련 부정적 이슈 발생 종목 제외 △ ESG 관련 'S&P 사업활동 기준' 또는 'UN Global Compact 원칙' 위배 종목 제외 △ EPS(주당순이익) 〉 0, 3년 전 시점 대비 주당배당금 증가(상승률〉 0) 등 다섯 가지다.
한국거래소 관계자는 "주식시장 정체국면에서 기초지수인 코스피200 대비 우수한 성과를 보였다"며 "ESG 성과가 우수하고 시장 하락에 방어력이 높은 고배당주를 구성종목으로 함으로써 안정적 주가흐름 시현했다"고 설명했다. 이어 "ESG 지수 개발과 상품화를 통해 ESG 경영이 우수한 기업에 투자비중이 높아지면, 기업의 ESG 경영활동을 강화할 유인이 생기는 선순환 구조가 구축될 것으로 기대된다"꼬 덧붙였다.
거래소는 '시장대표선물 TWAP 고배율 지수' 4종도 내놓는다. 이는 코스피200 및 코스닥150 선물지수 TWAP형의 일별수익률을 정방향 2배 또는 역방향 2배로 추종하는 파생전략지수다. 다만, 원지수가 등락을 반복함에 따라 누적수익률은 원지수 대비 정확하게 ±2배를 추종하지 않는다.
거래소 관계자는 "신규지수는 ETN 등 금융상품에 활용되어 경기상황과 투자성향에 따른 다양한 투자수요를 충족할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
