[서울파이낸스 박조아 기자] 금융감독원은 글로벌 투자은행(IB)의 공매도 위반 행위를 전수조사하고 있는 가운데, 7곳에서 추가로 불법공매도 혐의를 적발했다고 6일 밝혔다. 이들의 위반금액은 1556억원 규모로 추정되고 있다.
함용일 금융감독원 부원장은 "금융감독원은 국내 공매도 거래 상위 글로벌IB 14개사를 대상으로 조사를 실시하고 있으며, 이들의 공매도 거래량은 외국인 저체 거래량의 약 90% 이상을 차지하는 등 국내 외국인 공매도 거래의 상당 부분을 차지하고 있다"며 "이들을 중심으로 지난 2021년 5월 공매도 재개 이후 위반 가능성이 높은 종목·기간에 대해 집중적으로 조사를 실시하고 있다"고 밝혔다.
앞서 금융감독원은 지난 2022년 6월 불법 공매도 근절을 위해 공매도 전담조직을 설치, 공매도 위반행위에 대해 면밀한 감시와 집중적인 조사를 수행해 왔으며, 같은해 8월 공매도조사팀으로 전환했다.
이후 글로벌IB 2사에서 대규모 불법 공매도가 적발됨에 따라 지난해 11월 공매도특별조사단을 출범하고 글로벌IB에 대한 전수조사에 착수했다. 지난해 556억원 규모의 불법공매도가 적발됐던 2개사에 대해서는 과징금 265억원 부과 및 검찰고발 조치 등이 완료된 상태다.
함 부원장은 "현재까지 확인된 9개 글로벌IB의 불법공매도 규모는 164개 종목에서 총 2112억원 수준"이라며 "전수조사를 진행하면서 7사의 1556억원 규모의 불법 공매도를 적발했다"고 설명했다.
이어 "지금까지 확인된 9개사는 미공개정보 같은 것에 연루됐다기 보다, 잔고관리 시스템상의 실수, 시스템 문제, 잔고부족에 의한 무차입 공매도가 대부분이었다"며 "더 살펴봐야 하지만, 미국계보다 유럽계에서 좀 더 많이 발견됐다"고 말했다.
금융감독원은 해외소재 글로벌IB에 대한 실효성 있고 신속한 조사 진행을 위해 해외 금융당국과 조사협력 및 공조 필요성이 제기됨에 따라, 홍콩 등 해외 금융당국과 불법 공매도 조사와 관련한 구체적인 협력방안 및 국제공조를 강화해 나가고 있다고 설명했다.
함 부원장은 "글로벌IB는 한국 공매도 법규에 대한 이해 부족, 내부통제 시스템 미비, 운영자의 과실 등 다양한 사유로 인해 무차입공매도를 발생시킨다"며 "불법공매도 재발 방지를 위해 공매도 주문 프로세스 및 잔고관리 방식 개선 등 실효적인 대책을 수립하도록 요구했다"고 말했다.
그는 "외국 투자자들이 글로벌 IB와 스왑거래시 글로벌 IB는 동 포지션을 헤지하기 위해 거래소로 주문을 제출할 때 주로 DMA(Direct Market Access) 방식을 활용한다"며 "DMA 방식을 통해 제출된 공매도 주문의 주체는 글로벌 IB이며, 이번 글로벌 IB 전수조사 대상에 포함된다"고 설명했다.
이어 "외국인 투자자들이 직접 거래소로 주문 제출시 DMA 방식을 이용하기도 하며, 이 경우 공매도 주문의 주체는 외국인 투자자 본인이 된다"며 "해당 거래에 대해서는 한국거래소가 지속적으로 모니터링 하고 있고, 위반혐의가 발견될 시 조사 및 조치를 진행하고 있다"고 덧붙였다.
금융감독원은 5월 중 홍콩의 주요 글로벌 IB와의 현지 간담회를 통해 한국 공매도 제도 및 전산시스템 개선 추진 사항 등을 설명하고, 외국인 투자자들의 우려사항 및 한국 자본시장 발전을 위한 의견 등을 청취해 향후 공매도 제도 개선에 참고할 예정이라고 전했다.
함 부원장은 "조사가 이만큼 진행되는데까지도 상당 시간이 걸렸던 것처럼, 글로벌IB 조사가 언제까지 끝낼수 있다고 단정해 말할 수는 없을 것 같다"며 "현재까지 위반이 확인된 글로벌 IB에 대해 추가 조사가 완료되는 대로 신속히 제재절차에 착수하는 한편, 나머지 IB에 대해서도 신속히 조사를 마무리하겠다"고 말했다.
