[서울파이낸스 채선희기자]한국은행은 25일 금융안정 상황을 분석·평가할 수 있는 모형인 시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)을 개발했다고 밝혔다.
시스템적 리스크 평가 모형은 거시건전성정책 수행을 지원할 수 있는 종합적인 양적 분석체계로서, 금융위기 등 예측 불가능한 위기 발발 시 시스템적 리스크가 얼마나 커졌는지를 숫자나 확률로 제시할 수 있도록 만들어졌다.
이종한 한국은행 거시건전성분석국 과장은 "지난 2009년부터 기초연구를 시작해 지난해 말 한은법 개정으로 부여된 '금융안정' 책무를 수행하기 위해 본격 구축에 나섰다"며 "모형의 개발로 거시건전성 분석에 있어 글로벌 국가들 사이 선두그룹으로 진입했다는 의의가 있다"고 설명했다.
이는 아시아 중앙은행(일본 포함)으로서는 한국은행이 처음 개발한 것으로 현재 영국, 캐나다, 오스트리아 중앙은행만이 모형을 보유하고 있다.
향후 이 모형은 시스템적 리스크 모니터링 업무뿐만 아니라 △거시 스트레스 테스트 △거시건전성정책 효과 분석 △국내 시스템적 중요 은행 분석 및 개별은행 취약성 점검 등 거시건전성 분석 업무 전반에 활용될 예정이다.
한은측은 "통화정책 수행을 뒷받침하는 '거시경제 전망 모형'과 더불어 '시스템적 리스크 평가 모형'까지 갖추게 돼 한은은 통화정책과 거시건전성정책을 조화롭게 운용할 수 있게 됐다"며 "외국 중앙은행·국제기구 등의 의견 수렴, 국제 컨퍼런스 개최 등을 거쳐 좀 더 보완해 나가겠다"고 말했다.
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