[서울파이낸스 유승열기자] 오는 10월부터 은행들은 외환결제 때 발생할 수 있는 리스크를 최소화하기 위해 자체적인 내부관리체제를 구축해야 한다.
금융감독원은 지난 2월 바젤은행위원회(BCBS)의 외환결제관련리스크 관리 감독지침 개정에 따라 이같은 내용을 골자로 하는 '외환결제관련리스크 관리 모범규준'을 제정한다고 17일 밝혔다.
이에 따라 은행들은 외환결제관련리스크를 인식·측정하고, 통제할 수 있는 관리체제를 구축해 운영해야 한다. 은행 이사회는 외환결제관련리스크 관리에 최종 책임을 지고, 경영진의 관리활동을 감시해야 한다.
국가간 시차로 발생할 수 있는 원금리스크를 원천 차단하기 위해 외환동시결제(PVP) 시스템을 최대한 활용해야 한다. PVP 시스템을 거치지 않을 경우에는 거래상대방별로 한도를 설정해야 한다.
같은 거래상대방과 다수의 거래를 체결할 시 매도금액과 매입금액간 차액을 상계해 결제금액을 최고화해야 하며, 지속적으로 외환거래를 하는 금융기관은 내부 기준에 따라 담보계약 체결을 의무화해야 한다.
또한 은행들은 기존 외화유동성 스트레스테스트를 거래상대방의 외환결재 실패 때 발생할 수 있는 유동성 부족도 고려해 시행해야 한다. 운영리스크가 발생하지 않도록 시스템간의 데이터 전송을 자동화하는 일관처리방식(STP)을 활용해야 한다.
아울러 거래상대방과 체결한 상계계약 및 담보계약이 거래상대방 국가에서 법적 구속력이 있는지 확인하고, 이에 대한 법률 의견을 정기적으로 검토해야 한다.
리스크 노출규모대비 적정 내부자본 산출시에는 최소한 원금리스크와 대체비용리스크 등을 외환결제 관련리스크에 포함해야 한다.
금감원 관계자는 "이번 모범규준 제정은 국제감독기준에 들어맞는 지침을 만든 것으로, 은행들의 외환건전성은 높아지지만 시스템리스크는 축소될 것"이라며 "올해 하반기 중 은행들의 준비상황을 점검할 예정"이라고 말했다.
