[서울파이낸스 박조아 기자] 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 전년 대비 증가한 것으로 나타났다.
21일 금융감독원이 발표한 '2023년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면, 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 2경4704조원으로 전년(2경4548조원) 대비 155조원(0.6%) 증가했다.
금융감독원은 "지난해 달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액이 증가했고, 지난 2022년 대비 국내 금리 변동성 축소에 따른 금리 헤지 수요가 감소하며 이자율스왑 거래금액이 감소한 것이 복합적으로 작용했다"고 설명했다.
거래규모 중 통화 관련 거래가 1경8379조원(74.4%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 전년(1경7030조원) 대비 7.9% 증가한 수준이다. 거래잔액은 4556조원으로 전년말(4425조원) 대비 3.0% 늘었다.
거래 유형별로는 통화선도 거래규모가 1경7144조원으로 전체 통화관련 거래 중 대부분(93.3%)을 차지했다. 통화선도는 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약을 의미한다.
이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 5994조원으로 전년(7206조원) 대비 1213조원 감소(-16.8%)했고, 거래잔액은 8518조원으로 전년말(7556조원) 대비 962조원(12.7%) 증가했다. 거래 유형별로는 이자율스왑 거래규모가 5874조원으로 전체 이자율 관련 거래 중 대부분(98.0%)을 차지했다. 이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 의미한다.
주식 관련 장외파생상품 거래규모는 263조원으로 전년(213조원) 대비 50조원(23.5%) 증가했다. 거래잔액은 104조원으로 전년말(90조원) 대비 14조원(15.8%) 늘었다. 거래유형별로는 주식스왑 거래규모가 219조원으로 전체 주식 관련 거래 중 가장 높은 비중(83.3%)을 차지했고, 주식옵션과 주식선도가 각각 39조원, 5조원으로 뒤를 따랐다.
신용 관련 장외파생상품 거래규모는 23조7000억원으로 전년(48조2000억원) 대비 50.9% 감소했고, 거래잔액은 77조8000억원으로 전년말(95조원) 대비 18.1% 줄었다. 거래 유형별로는 CDS 거래규모가 13조5000억원으로 전체 신용 관련 거래 중 가장 높은 비중(56.8%)을 차지했다.
금융권역별 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경9060조원으로 가장 높은 비중(77.2%)을 차지했고, 그 다음으로 증권(4106조원, 16.6%), 신탁(1104조원, 4.5%) 순으로 나타났다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경4522조원) 및 이자율스왑(3746조원) 등 장외파생상품 거래의 대부분을 차지했다.
금융권역별 장외파생상품 거래잔액은 은행(1경247조원, 77.1%), 증권(2521조원, 19.0%), 보험(268조원, 2.0%) 등으로 나타났다. 은행․증권회사의 거래상대방별 거래규모는 외국 금융회사(42.0%), 외은지점(23.2%), 국내은행(14.3%) 등으로 집계됐다.
이는 거래규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융회사와 외은지점을 통해 많이 발생하기 때문으로 분석됐다. 외국 금융회사와의 거래는 이자율, 주식 및 통화 관련 장외파생상품 거래에서 각각 55.0%, 42.5%, 36.0%로 가장 높은 비중을 차지했다.
외국계 증권사·은행의 국내 지점 등의 이자율선도·이자율스왑 등 중개‧주선 실적이 15.7% 증가하면서 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 350조2000억원으로 전년(393조1000억원) 대비 42조9000억원 감소했다.
