[서울파이낸스 신민호 기자] 최근 저축은행과 상호금융 등 비은행예금취급기관의 자산건전성이 타업권에 비해 빠르게 악화되면서 부실 우려가 높아지고 있다. 이들의 손실흡수능력 자체는 양호한 수준이나, 부실자산의 빠른 증가가 시장의 불안심리를 자극할 수 있는 만큼 부실자산의 상매각을 통한 재무건전성의 개선이 시급하다는 지적이다.

26일 한국은행이 발표한 '6월 금융안정보고서'에 따르면 올해 1분기 기준 저축은행의 연체율이 8.8%로 2022년 말 대비 5.4%포인트(p)나 상승한 것으로 나타났다. 같은 기간 새마을금고 등 상호금융의 연체율도 2.1%에서 5.1%로 2.5배 가량 올랐다.

월중 신규연체 발생률도 지난 3월 기준 저축은행은 1.27%, 상호금융은 0.5%로 2022년 말(0.65%, 0.21%) 대비 두배 이상 상승하는 등 두 업권 모두 2022년 이후 연체가 급증하는 양상을 보였다.

업종별로 보면 최근 저축은행과 상호금융 모두에서 모든 업종의 기업대출 상승세가 확대됐다. 특히 부동산PF 부실 등의 영향으로 저축은행의 건설·부동산업 연체율이 13.4%, 상호금융이 7.8%를 기록했다. 도소매과 숙박·음식점업의 연체율도 높은 상승세를 기록했다.

가계대출 연체율의 경우 저축은행은 신용대출을(5.95%) 중심으로, 상호금융은 주택(1.42%)과 비주택(2.35%) 등 모든 담보에서 연체율이 상승한 것이 눈에 띈다.

문제는 자산건전성이 급격히 저하될 경우 대응여력이다. 한은 금융안정국 중소금융분석팀은 각 업권의 고정이하여신이 모두 추정손실화되는 예외적인 상황을 가정해 해당 업권의 자본비율 미치는 영향을 분석했다.

그 결과 각 업권의 평균 자본비율이 △저축은행(14.7→11.6%) △농협·수협·산림조합(8.2→7.6%) △새마을금고(8.2→6.1%) △신협(6.5→4.6%) 등으로 모두 하락하는 것으로 나타났다. 다만 감독기준(저축은행 7~8%, 농·수·산 2~5%, 새마을금고 4%, 신협 2%)을 모든 업권에서 상회했다.

비은행금융기관들의 자산건전성 개선 노력이 부진하다는 점도 우려 요인이다. 통상 금융기관은 부실자산 매·상각을 통해 자산건전성과 손실흡수력을 더욱 제고하는데, 지난해 중 비은행예금취급기관의 매·상각 실적은 전체 부실자산의 19.2%로 은행(42.3%)에 크게 못미친다.

매·상각액이 전년보다 증가했지만, 부실채권의 규모가 더 크게 늘어나면서 매·상각 비율이 2022년(20.9%)보다 더 떨어졌다는 지적이다. 특히 상호금융의 매·상각 비율은 10.2%에 불과하다. 이에 중소금융분석팀이 저축은행과 상호금융의 2023년 중 매·상각 비율이 은행 수준(42.3%)에 달했다고 가정한 결과 각 업권의 고정이하여신비율이 각각 1.6%p, 2.1%p 낮아지는 것으로 나타났다.

중소금융분석팀 관계자는 "비은행예금취급기관들의 전반적인 손실흡수력은 고정이하여신이 모두 추정손실화되는 등 예외적 상황에서도 대응 가능한 수준"이라며 "다만 부실자산의 빠른 증가가 시장의 불안심리를 자극해 유동성 이벤트를 야기할 수 있다"고 지적했다.

이어 그는 "부실자산의 효율적 처리를 통해 금융기관의 재무건전성 지표 개선과 손실흡수력 확충에 더욱 힘쓸 필요가 있다"며 "특히 상각이 아닌 매각을 통해 일부 이익환수가 이뤄졌을 경우 자본비율이 상승하는 등 손실흡수력 개선 효과도 기대할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

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