재무건선성 확보...통합리스크 관리 기반 마련

 
중소형 손해보험사가 올해 하반기 가동을 목표로 종합 자산부채 관리 시스템(ALM ; Asset Liability Management) 구축에 돌입했다. 이는 금융감독원이 올해 하반기까지 리스크평가제도(RASS)의 관점에서 보험사를 평가할 것이라고 방침을 세움에 따라 보험사들이 시스템 구축을 완료하고 있는 것.

지난해 대부분의 보험사가 ALM시스템 구축을 완료한 가운데, 아직 구축을 하지 않은 업체가 하반기 가동을 목표로 프로젝트를 진행중에 있다.
8일 손보업계에 따르면, 대한화재와 쌍용화재가 종합 자산부채 관리시스템 구축에 나서고 있는 것으로 알려졌다.

그동안 중소 손보사들은 그 동안 별도의 리스크 관리 시스템을 운영해오지 않아 주먹구구식으로 자산부채를 관리해왔던 것이 사실. 그러나 이 시스템의 구축으로 체계적인 리스크관리가 가능해 질 것으로 보인다.
대한화재는 시스템 구축이 완료되면 자산부채 관리의 위험성을 최소화하게 돼, 회사의 신뢰도가 상승될 것으로 전망하고 있다.

대한화재 관계자는 “그 동안 중소형사가 리스크를 관리하는 특별한 시스템기반이 마련되지 않은 상태에서 리스크에 노출돼 왔던 것이 사실”이라며 “고객입장에서 볼때 회사의 위험요소를 판단하는 기준이 모호했지만, 이 시스템이 구축되면 이런 점을 해소하게 된다”고 설명했다.

쌍용화재는 지난 5일 자산부채관리시스템 구축을 위해 KB시스템즈-ANF 컨소시엄을 최종사업자로 선정하고, 이번주부터 프로젝트에 들어가 오는 9월 가동을 목표로 8개월간에 걸쳐 시스템 구축 작업에 들어갔다.

쌍용화재는 보험리스크와 금리리스크 시스템 구축을 우선적으로 진행하며, 향후 신용리스크 구축을 진행할 계획이다.

쌍용화재는 “보험리스크 시스템 마련으로 리스크 관리가 선진화될 것”이라며 “리스크 평가 기반을 구축해 내부적으로도 리스크 시뮬레이션 데이터를 도출하는 자료로서 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

대한화재와 쌍용화재의 리스크 통합 관리 시스템이 완료되면, 사실상 중소형사 대부분이 고도화된 리스크 관리 체계를 갖추게 된다. 이에 대부분의 보험사가 선진화된 리스크 관리로 재무건전성을 확보하게 돼 보다 객관화된 통합리스크 관리 기반이 마련될 것으로 보험사 관계자들은 내다봤다.

그러나 이들을 포함한 중소형 손보사들은 신용리스크 부문에 대해서는 시급하지 않다고 판단, 이번 개발에서 제외했다.

이들은 일단 현재 진행중인 시스템 구축을 완료한 후에 신용리스크 부문 구축에 나선다는 계획이다.

쌍용화재 관계자는 “자산규모가 작기 때문에 신용리스크관리 부문 구축은 시급하지 않다고 판단해 이번 개발에서는 제외됐다”며 “구체적인 일정이 잡혀있지는 않지만 현재 진행중인 ALM시스템 구축을 끝낸 후 신용리스크관리에 대한 시스템 개발을 추진하게 될 것”이라고 말했다.

이에 따라 올해 하반기 이후부터 리스크관리를 위한 시스템 구축 프로젝트가 추가로 진행될 것으로 보인다.