[서울파이낸스 김보경 기자]<ich-habe@seoulfn.com> 헷지거래와 파생상품간 차익거래 증가로 선물옵션 시장 일평균거래대금이 사상최고치인 29조6,000억원을 기록했다. 

일평균거래량이 1,179만계약이었던 2003년에 비해 금액면에서 16조8,000억원(76.2%) 증가한 수치며, 올해 일평균거래량은 1,135만계약으로 지난해 보다 13.3% 증가했다.

증권선물거래소(KRX)는 27일 ‘2007 선물 옵션시장 동향’보고서에서 “서브프라임 여파와 중국경기 변수 등 불확실성이 증대됐다”며 “국내외 주식형 펀드의 꾸준한 성장에 따른 헷지거래 수요가 증가했고, 장내외 파생상품간 차익거래 또한 수요가 많아져 선물옵션시장은 안정적인 성장에 있다”고 밝혔다.

이 가운데 코스피200선물과 3년국채선물 증가세가 두드러졌다.
코스피200선물과 옵션 일평균 거래대금은 지난해 보다 각각 30.5%, 52.3%씩 증가해 21조5,128억원, 8,913억원이다.
3년국채선물은 일평균 5조9,653억원 거래됐는데 이는 지난해 4조5,440억원보다 31.3% 많아진 것이다.

또한 외화선물거래도 큰 증가율을 보였다.
미국달러선물의 일평균거래량은 지난해 대비 82.6% 증가해 1조933억원이고, 엔선물등 기타외화선물 거래는 461.9%의 증가율로 1,017억원 거래됐다.

한편, 선물옵션 시장은 기관중심의 시장으로 발전했다는 평가다. 
특히 증권사를 중심으로 한 기관투자자들은 코스피200선물에서 올해 38.4%의 비중을 차지해 지난해 보다 3.6%p 증가했다. 또한 미국달러선물도 7.1%p 상승한 92.4%로 나타났다.
 
KRX는 보고서에서 “개인의 거래비중은 감소했으나 외국인 및 기관투자자의 거래비중은 꾸준히 증가했다”고 덧붙였다.


김보경 기자 <빠르고 깊이 있는 금융경제뉴스>