[서울파이낸스 문선영 기자]<moon@seoulfn.com>올해부터 시중은행들은 바젤Ⅱ협약에 따라 자체 신용평가모델을 활용해 자기자본비율을 산출할 수 있는 내부등급법과 신용평가기관의 신용등급을 활용해야 하는 표준방법 가운데 하나를 적용, 시행한다.
지난 해 국민 산업 기업 외환은행 등이 내부등급법 적용을 위해 금감원에 사용승인을 요청했다. 그러나, 국민은행 만이 유일하게 기본내부등급법 사용을 승인받았다.
이에 따라, 국민은행만이 자체 신용평가모델을 적용할 수 있게돼 자기자본비율 적립에 따른 부담을 줄일 수 있게 됐다. 다른 시중은행들과의 수익성 경쟁에서 다소 유리한 위치를 선점할 수 있게 된 것이다.
6일 은행권에 따르면 국민은행은 국내 은행 최초로 금융감독원으로부터 바젤Ⅱ신용리스크 부문의 기본내부등급법 사용승인을 받았다. 당초 금융감독원에 내부등급법 승인을 요청한 은행은 국민은행을 포함해 산업 기업 외환 등 총 4개 은행이었다. 하지만 금감원은 각 은행들이 제시한 자체신용평가모델이 국제기준에 미치지 못하다고 판단, 승인을 거부했다.
바젤위원회에서 정한 국제기준에 따르면 바젤Ⅱ는 최소 5년간의 부도 자료를 이용하면 되지만 더 오래된 자료가 있을 경우 이를 반드시 사용할 것을 권하고 있다.
우리나라의 경우 지난 1998년 외환위기로 인해 기업들의 평균 부도율이 상당히 높았다. 이를 적용해 신용평가모델을 만들 경우 은행들이 대출할 때 쌓아야 하는 자기자본의 규모가 커지게 되고 이는 곧 은행의 수익성 악화로 이어질 수 있다. 이 때문에 이번에 기본내부등급법 사용을 신청한 시중은행들은 외환위기 당시의 부도율을 반영하지 않고 신용평가모델을 만든 것으로 나타났다.
하반기 중 승인허용을 계획하고 이번에 승인요청을 하지 않은 나머지 시중은행들 역시 승인을 받지 못한 은행들과 비슷한 자체 평가 모델을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 나머지 은행들의 차후 승인허용 역시 쉽지만은 않아 보인다.
결국 국민은행을 제외한 나머지 은행들은 신용리스크를 측정할 때 표준방법을 적용해야 할 것으로 보인다. 현재 국내에서는 한국기업평가, 한국신용정보, 한국신용평가 등을 적격외부신용평가기관으로 지정됐다. 표준방법을 사용하는 시중은행들은 이들 신용평가기관의 신용등급을 활용해 BIS자기자본비율을 산출해야 한다.
이에 따라 시중은행들은 외환위기 이후 일부 기간의 부도율 자료만을 평가모델에 반영한 자체 내부등급법을 사용하는 국민은행에 비해 수익성 경쟁에서 불리한 처지에 놓일 것으로 예상된다.
이에 자체적인 내부등급법 적용이 어려운 중소형 은행을 제외한 시중은행들은 금감원 '내부등급법 시행 여부 심사'를 통과하기 위한 노력을 기울이고 있다.
심사에서 한 차례 실패한 산업 기업 외환은행의 경우 심사과정에서 지적받은 부분에 대한 전면적인 검토 작업을 벌이고 있으며 향후 6개월간 수정작업을 거친후 다시 승인여부를 결정하게 된다.
기업은행 한 관계자는 "기업은행의 경우 옛 모형을 그대로 사용한 부분에서 지적을 받았다"며 "지적 받은 부분 가운데 고쳐야 할 부분은 고치고 새롭게 만들어야 하는 부분에 대해에서는 근본적인 수술을 할 예정"이라고 밝혔다.
그는 이어 "현재 금감원과의 상시적인 의견교환을 통해 수정작업을 벌이고 있다"며 "특별한 변수가 작용하지 않는다면 승인을 받을 수 있을 것"이라고 말했다.
하반기 허용을 목표로 지난 12월 금감원에 승인신청을 한 하나은행관계자는 "승인허가가 날 지 아직 알 수 없다"이라며 "금감원의 판단을 기다릴 수 밖에 없는 상황"이라고 밝혔다.
문선영 기자 <빠르고 깊이 있는 금융경제뉴스>
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