[서울파이낸스 남궁영진 기자] 한국투자신탁운용은 '한국투자TDF알아서2050 UH'가 최근 3년 간 위험관리와 수익성 측면에서 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 '한국투자TDF알아서2050 UH'는 전날 기준, 최근 3년간 27.73%의 수익을 냈다(클래스(C-Re) 기준). 이는 국내 TDF 141종 중(순자산 100억원 이상, 운용기간 3년 이상) 가장 높은 성과다. 1년, 2년 수익률은 각각 -7.32%, 15.57%를 기록했다.
안정적인 위험관리 능력을 뒷받침하는 3년 수정샤프지수(투자위험대비 초과수익률)도 0.47로 가장 높다. 수정샤프지수란 펀드의 변동성 대비 위험자산에 투자해 얻은 초과수익 정도를 수치로 나타낸 지표다. 수정샤프지수가 높다는 것은 변동성이 낮아 투자시점에 크게 영향받지 않고 안정적으로 좋은 성과를 낼 가능성이 높다는 의미다.
한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서2050 UH가 수익률뿐 아니라 수정샤프지수도 높게 나온 사실을 바탕으로 위험 대비 뛰어난 성과를 냈다고 분석했다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "한국, 호주, 캐나다 등의 국가는 글로벌 경기에 민감하고 수출 비중이 높기 때문에 환노출형 펀드가 환헤지형 펀드보다 위험이 작다"며 "반면 글로벌 경기에 덜 민감하고 내수 비중이 높은 일본 등의 국가는 환헤지형 펀드가 위험 측면에서 유리하다"고 설명했다.
박 본부장은 "한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 위험 대비 성과를 극대화하기 위해 환노출형으로 만들었다"면서 "낮은 위험, 낮은 회전율, 낮은 비용을 위해 ETF만으로 포트폴리오를 구성해 저비용 투자를 활용한 장기 복리 효과도 누릴 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
