[서울파이낸스 김현경 기자] 12·3 비상계엄 사태 등으로 원·달러 환율이 치솟는 등 고환율 흐름이 이어지면서 금융당국이 스트레스 완충자본 규제 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기하기로 했다. 환율 급등에 따른 은행 자본비율 하락을 방어하기 위함이다.
또 해외법인 출자금에 대한 시장리스크를 위험가중자산 산충에서 제외하고 보험사 K-ICS(지급여력비율) 위험액 반영 수준도 절반으로 하향한다.
금융위원회와 금융감독원은 이같은 내용의 '금융안정 및 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치'를 19일 발표했다.
비상계엄 사태 이후 금융시장 변동성이 커진 가운데 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성·유동성·재무안정성 여력 강화를 위한 조치를 마련한 것이다.
우선, 금융권의 건전성·유동성 여력을 강화하기 위해 올해 말 도입될 예정이었던 스트레스 완충자본 규제 도입을 내년 하반기 이후로 연기하고, 내년 상반기 중 도입시기와 방법을 재검토할 방침이다.
스트레스 완충자본은 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본으로, 스트레스 테스트에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%p(포인트)까지 차등 부과한다.
은행권 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션(구조적 외환포지션)의 경우 단기적인 환율변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 점을 고려해 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다.
또 보험사의 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 하향조정하기로 했다. 증권시장 안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조5000억원 수준이다.
금융업권의 실물경제 지원 역량 강화를 위해 국내기업에 대한 대출·투자 관련 부담 완화 조치도 마련했다. 현재 일괄적으로 위험가중치 400%가 적용되고 있는 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합에 대해 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치를 적용한다. 자산에 따른 위험가중치는 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등이다.
국내 외부신용평가기관(ECAI)의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해서는 '무등급'이 적용돼 해당기업 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있는 점을 개선한다. 국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획이다.
비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 '기타 금융업'임에 따라 금융회사의 시장위험가중자산 산정시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치를 산정 비율을 적용해야 하는 점도 개선한다. 비금융 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정이다.
금융당국은 필요 조치를 즉시 시행하되 기준 마련 및 개정이 필요한 사항은 내년 1분기까지 완료하기로 했다.
금융당국 관계자는 "이번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획"이라며 "향후 시장상황을 봐가며 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정"이라고 밝혔다.
